Cocklomax

57,1K

подписчиков

100

подписок

Николотов-Бородин Яков Доходность профиля = Индекс FinEx (еще) С 2020-2022 торговал американский рынок с доходностью более 100% годовых В 2022 году заморозил почти все состояние в фондах FinEx С 2023 года трейдер Lite-Invest, Kas Capital

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Cocklomax
Cocklomax

9 октября в 14:02

Сейчас у меня безусловно не прайм-период в торговле, но тем не менее это не повод сдаваться, бывали времена и труднее На следующей неделе мы с моим замечательным и одним из моих любимейших коллег @bebeshkin в live-формате проведем живую торговую сессию Когда? 14 октября, 18:00 (среда) Где? Корпус ВШЭ (Покровский Бульвар 11с3), аудитория R404 Места ограничены, регистрация по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/6ac22dac4936392ace196d60 Регистрация до 15:30 13.10 - всем гостям будут сделаны временные пропуска для прохода в кампус ВШЭ @ICEFinance_Club x @T-Investments
33
34
Cocklomax
Cocklomax

25 сентября в 21:41

Очень трудные недели позади - совершенно непривычно непадающий рынок даже на неприятном негативе от Минфина, постоянно идущие переговоры сняли часть нашего хеджа по очень высоким ценам и к сегодняшнему дню мы пришли с совсем небольшой частью хеджа, куда меньше чем было посреди недели. Основная версия сегодняшней распродажи даже не столько высокий плановый дефицит бюджета и повышение налогов, а точечное действие по "оптимизации" налогов для ПИФов. Сегодня страдали бумаги, в первую очередь, у которых могла осесть часть выкупленных у нерезидентов расписок - видимо вчера владельцы таких ЗПИФ не успели принять решение, а сегодня решили что в будущем не хотят платить повышенные налоги. Базово повода покупать рынок не было и нет, но он все рос и рос, и не хотел падать, мы даже успели вовремя добавить в портфель $GAZP на прошлой неделе, но хедж портфеля был отработан плохо, забрал часть нашей доходности, и далее, в пике мирной эйфории рынка мы взяли небольшую долю в $RUAL, которая также урезала наш результат &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 109 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 224 500р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 323 000р Мастер-счет На личных счетах медленный и непонятный рынок меня также сильно разомотал - с 11 места в РИЧ категории от 3млн я уехал в 500+ места с большим убытком, стратегии легче пережили эту турбулентность, но ошибок было слишком много, мы все чаще начинаем уступать индексу, не говоря уже о более длинном промежутке и нашей просадке. Похвастаться нечем, имеем просадку, не получается из нее выбраться, работаем с тем что есть💔
43
44
Cocklomax
Cocklomax

14 сентября в 6:54

Идем в сторону торговли 24/7? Медленно, но верно, шаг за шагом, не замечая, вот уже сегодня основная торговая сессия начинается с 9:00, кому же это надо? Я понимаю, что сейчас период каких-то колоссальных объемов в $MXU6, после летних невероятных полетов рынка, высокая концентрация событий - и ставка ЦБ, и мирные треки и нефтяные шортсквизы, и рынок наполнен разного рода участниками, потому даже если что-то происходит в 7 утра это происходит еще с плюс-минус сносной ликвидностью, но что в обычное время? Если посмотреть на скрины с столбиковой диаграммой стабильно самой ликвидной акции - $SBER и фьючерса на индекс мосбиржи $MXU6 (склеенный график), то можно увидеть как со дня, когда торговая сессия впервые расширилась - объемы стали угасать, то же самое произошло с фьючерсом на индекс мосбиржи - если исключить разгромное падение на 33%, после которого появились рекордные исторические объемы в нем - в обычное время, коим был 2025 год, начало 2026 года - мы видим как после расширения торговой сессии недельные объемы неуклонно падают на фондовой секции - в определенный момент становятся даже меньше, чем в новогодние праздники 2025 года, и при этом, размазанные на большее количество торговых часов/дней. Не очень я также понимаю, почему факт того, что на тонком рынке утра/выходного дня (а в будущем видимо и ночи) легче сманипулировать - выбить стопы, дать сигнал в тг канале и переставить цену на обороте 1/1000 от среднесуточного заменен тезисом "пусть можно будет купить в любое время", если раньше мы все вместе накапливали события и факторы к отработке на рынке и приходили одновременно с тем, когда начинают свою работу профессионалы из УК, то теперь получается как - им надо либо принимать те цены, которые установили участники тонкого рынка, либо перестраиваться на сутки/трое и самим наполнять ликвидностью ночной/воскресный стакан? Когда торги выходного дня начались как внебиржевая торговля у брокеров - на мой взгляд это была вполне приемлемая инициатива, похожая на тезис "зато клиент может купить/продать в любое время" - ведь это не общий организованный рынок, а действительно просто стакан, открытый между клиентами брокера, который нигде не учитывается. Низкообъемная же сессия мосбиржи формирует индекс IRUS2/IMOEX2, влияет на открытие/закрытие основной сессии и в целом на ценообразование активов. Так на что же вы думаете рассчитывает мосбиржа идя в сторону торгов 24/7? Что на дески будут ездить вахтами с раскладушкой у компьютера или работать сутки/трое? Или все-таки что вечер/ночь/утро - это просто чтобы удобно было всегда купить продать на 100 000р, и не так важно на каких ценах и как эти цены перенесутся на основную сессию?
Card image 1
Card image 2
34
35
Cocklomax
Cocklomax

11 сентября

ЦБ РФ ожидаемо сохарнил ставку на уровне 14% - структурный дефицит ликвидности сохраняется , проинфляционные риски преобладают на дезинфляционными + новый виток кризиса в Красном море добавляет страха к витку инфляции. Огромный дефицит бюджета, дороговизна рублевой ликвидности (ставки ОФЗ), вероятно безрисковая доходность в длинных ОФЗ задержится на текущих уровнях, либо увеличится. Ожидаемо, но, очевидно неприятно для рынка. Если мы не увидим хотя бы каких-то минимальных попыток для возобновления мирного трека - рынку трудно будет за что-то держаться. Интересный вопрос - теория о физиках\юриках с "ОГРОМНЫМ НЕТТО-ШОРТОМ" физиков сработает как фактор поддержки рынка? Сомневаюсь
Card image 1
30
31
Cocklomax
Cocklomax

10 сентября

Было в планах не дергаться перед ставкой, но жизнь подкинула новый судоходный кризис - ксожадению концентрации в нефтегазе у нас нет, а перекрытие $MXU6 позиций осталось, его мы увеличивать не будем, и новые решения принимать будем по мере развития кризиса и решения ЦБ РФ по ставке &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 109 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 225 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 400 000р Мастер-счет Сегодня получилась интересная комбинация - рынок в целом завис в боковике, но шортсквиз в нефти спровоцировал покупки по крупным индексным бумагам, что в свою очередь спровоцировало шортсквиз и фомо - за нефтегазом поехал даже $SBER в результате перешорченный рынок с надеждой повторения ормузского кризиса дал рост за счет огромного веса нефтегаза, кроме 4х крупнейших индексных фишек в целом рынок не показал ровным счетом ничего - вероятно как только (если) нивелируются высокие цены на нефть - нивелируется и причина сегодняшнего роста. Если же комбинация геополитики в Красном море, мягкого ЦБ и очередных попыток мирного трека запрет индекс где-то здесь - придется отцеплять хедж и увеличивать риски в рынке, хотя очевидно, что по локальной геополитике на сдвиги шансов мало - рынок живет позитивом и ожиданиями, и в очередной раз спорить с ним мы не будем 💛
33
34
Cocklomax
Cocklomax

9 сентября

-500 человек за 2.5 торговых дня? Мой счет в РИЧ без учета вармаржи сейчас практически ровно в нуле. Из 722 участников, получается 500 человек уже сейчас в минусе, хотя, условно, индекс мосбиржи +1.4% за это же время. А как в других категориях обстоят дела?
Card image 1
24
25
Cocklomax
Cocklomax

8 сентября

Мироралли картонное или настоящее? Нас не в первый раз очень умело закидывают позитивными новостями и событиями, в этот раз, дополнительно повезло, что рынок оказался перешорченным и реакция на каждый заголовок не заставляет себя долго ждать. По своей сути каждое прошлое "мироралли" заканчивалось очень просто - заканчивались все эти встречи\разговоры\звонки - заканчивалось и мироралли, вероятно этот раз не станет исключением. Расти мы начали далеко не только лишь с мира, а скорее с отчета $LKOH - этот отчет ждали сильным, чуть-чуть купили, потом почему-то до отчета продавали ужасным образом и с момента выхода данных Лукойл так и не прекращал расти, видимо максимально утилизируя всех шортистов этого "необоснованного роста" - примерно 1\3 роста всего индекса за это время - лукойл на отчетности. Далее лучше индекса оказалась $TATN точно также с хорошей отчетностью и $GMKN, который хорошо себя чувствует в период слабого рубля + недавно интересно отыгрывал корпоративное событие - выплату дивидендов, по всей видимости и там скопилось много шортистов. Настоящие миро-фишки выросли меньше индекса (и это при растущем на 25% $LKOH - главном тяжеловесе рынка!) - $GAZP и $NVTK не смогли показать динамику лучше рынка, да и шортистов там давно в больших количествах не осталось. Так что в итоге? Наверное, скорее всего, можно предположить что комбинация хорошего отчета главного тяжеловеса + шортисты + слабый рубль преимущественно помогли рынку так бодро отреагировать на все текущие события, не сказать что где-то в бумагах "под мир" можно было увидеть какие-то сумасшедшие "инсайдерские" покупки, вероятно без очень хорошего отчета Лукойла мы бы не увидели такой бодрой динамики, ведь именно слишком бурный рост лукойла заставил появиться шортистов в индексе и в самом лукойле в первую очередь, новостная повестка уже потом просто удачно подошла к этому факту. Так что на данном этапе мироралли выглядит скорее картонным, чем настоящим. В любом случае в любой момент может произойти событие, которое превратит картонное мироралли в настоящее, и, не постараться не пропустить его - очень важно
Card image 1
38
39
Cocklomax
Cocklomax

7 сентября

Физлица лонг: 121 000 контрактов Физлица Шорт: 139 000 контрактов Есть ли вообще смысл в этих цифрах? Я всегда скептически относился к этим странным магическим табличкам открытых контрактов и сомневался есть ли в них смысл, но давайте посмотрим на локальных экстремумах в $MXU6 По сути пики рынка совпали с тотальным перевесом в лонгах физиков - удары по НПЗ, топливный кризис, сомневаюсь, что если бы у физлиц был в то же время паритет по позициям - подобного движения не произошло бы, возможно оно бы просто имело иной характер и волшебные таблички могли бы подсказать то, что если условия созданы + есть какой-то тотальный перевес позиций в контракте в пользу его ускорения, то оно будет. От начала июля до лоев рынка пропорции особо не поменялись, и далее, только к пику отскока мы видим значительные изменения - из сильного перевеса лонга мы пришли к практически полному паритету - по сути если бы мы руководствовались волшебной табличкой, то понимания что дно пришло - к нам бы не пришло, и вся эта пропорция очень длительное время менялась во время отскока. А далее в паритете мы оставались и с коррекцией в 11% и в дальнейшем отскоке - когда нас хорошенько смазали новостями, так что по своей сути данные мосбиржи по контракту не давали нам абсолютно никакой информации. Так что я как считал это безумное наяривание на эти данные мягко говоря преувеличенным, так по сути оно им и остается - информация в странном виде, ее польза сильно преувеличена и пока (выводы всего лишь по короткому отрезку в 6 мес, но когда контракт набрал пиковую популярность и обороты) нельзя сказать что ей можно пользоваться как первоисточником для принятия решений, по сути обращать внимание (по всей видимости) можно только тогда, когда есть какой-то катастрофический разрыв в направленных позициях (а основная теория в том, что физлица в основной массе торгуют контракт направленно, и никак иначе)
Card image 1
47
48
Cocklomax
Cocklomax

6 сентября

Что мы имеем по итогу? Переговоры с кругами на воде С одной стороны результата переговоров вроде как и нет, а с другой стороны обещаны большие круги на воде - еще звонки, еще встречи, еще поводы покупать надежду на рынке (хоть и отсрочено) Как это торговать? Да кто бы знал - покупать каждый повод и попытки встречаться и говорить? Наверное с каждым разом будут все слабее. Шортить факт каждой встречи? А сколько еще кругов на воде будет оставлять каждая следующая попытка? До переговоров мы в целом были в четкой стадии покупки под переговоры, чего ждали - не ясно, теперь же от многообразия потенциально бесполезных событий мы вообще будем сходить с ума, если все о чем было сказано будет в ближайшее время, остается втупую торговать каждый в отдельности заголовок как и последние 2 недели
41
42
Cocklomax
Cocklomax

4 сентября

Непростая новостная неделя позади, рынок классически на позитиве перед переговорами, но так как переговоры будут на выходных, а у нас с вами будут связаны руки - у нас один выход - мы заходим в новую неделю полностью перекрытыми, все наши лонговые позиции захеджированы от волатильности выходного дня шортами $MMU6 &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 111 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 228 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 444 000р Мастер-счет К сожалению поучаствовать в веселье выходного дня мы не сможем, но, учитывая что к нам (по словам Трампа) едут со старым планом, который мы много раз видели - вероятно толка никакого не будет, однако кто знает - зачем-то же приезжал босс ЦРУ, зачем-то же соглашаются на контакты (будем надеяться не для галочки), и я буду бесконечно рад и в полной готовности нажать зеленую кнопку в случае успеха - это будет радость для всех нас, наше дело, естественно, не гадать, а регулировать риски💛
41
42
Cocklomax
Cocklomax

3 сентября

Сегодня пульсу 7 лет, моему аккаунту исполнится 7 лет в течение 2х недель. С пульсом я пережил полное переформатирование жизни, рост, падение, блокировку почти всех активов, перестройку на новый рынок, в последние годы обрел огромную ответственность в виде стратегий автоследования, что куда напряженнее и важнее, чем торговать своими средствами, пока мы находимся в тяжелой просадке, сложно писать о чем-то кроме стратегий, одно дело вылезать из собственной крупной ошибки, совсем другое давление, когда ошибка одного - это ошибка множества, тем более именно сегодня все-таки имея хедж мы нарвались на невероятно удачно тайминговый заголовок, с которым невероятно опасно иметь даже просто шорт индекса для перекрытия позиций, пришлось ликвидировать его моментально, как только позволила ликвидность. Мастер-счета по стратегиям обновятся только после списания вар маржи, цифры которые я сейчас могу написать - завышенные, потому их я не буду писать &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 50% в позициях и ликвидированный хедж &Cocklomax Подрасправил Плечи 50% в позициях и ликвидированный хедж &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 50% в позициях и ликвидированный хедж Вероятнее всего мы увидим очередной раунд разговоров, которые мало чем закончатся, но мы уже достаточно наспорились с рынком в этом году, больше так нельзя. Если будет что-то действительно серьезное - я постоянно у терминала и среагирую покупкой индекса. С пульсом я пережил невероятное количество всего, невероятный рост уровня жизни в короткий срок в 2020-2021 году, полную блокировку в 2022 и развитие практически с нуля на новом для себя рынке, сейчас в июне 2026 года превышение риска и слив порядка 70% депозита, и я не сомневаюсь что день Х мы не пропустим, справимся с просадкой, как в прошлом получалось преодолевать иные кризисы. Сообщество пульса цельное и сильное, вместе - мы сила, большое спасибо @kralkin что собрал нас в этом месте, долгих лет процветания дорогому @Pulse_Official всегда в будущее с верой в лучшее💛
Card image 1
40
41
Cocklomax
Cocklomax

28 августа

Рынок взбодрился только за счет $LKOH, ожидаемо сильного отчета, что странно - обычно рынок ожидая сильный отчет прайсит его в цену акции, а тут сделал вид что это неожиданность, но в остальном показывает слабость - также висят прилеты по НПЗ и логистическим центрам, также висит риск мобилизации, холда от ЦБ РФ и в целом очень много непоняток &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 108 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 221 500р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 283 000р Мастер-счет Мы эту оголтелую волатильность отрабатывать к сожалению не можем, в прицеле пока скорее возможность может немного дособрать позиций + перекрыться индексом мосбиржи, чтобы пережить трудности, которые могут быть, но настроения меняются каждый час, рынок уже реагирует на самые глупые новости в обе стороны, посмотрим что принесет нам осень, пока что имеем то, что имеем, 50% в позициях💛
23
24
Cocklomax
Cocklomax

26 августа

Продолжается новостная тряска в преддверии еще более насыщенного и опасного месяца: 1. Потенциальная пауза в снижении ставки 2. Возобновление аукционов ОФЗ 3. Потенциальная эскалация конфликта 4. Слухи о мобилизации 5. Отсутствие мирного трека Несмотря на привлекательные оценки некоторого количества акций - абсолютное непонимание размера риск-премии за еще более долгий конфликт (еще и с доходностями ОФЗ 16% на годы вперед) рынок покупать буквально некому и незачем здесь и сейчас - ведь будущее крайне туманно. Оставляем сдержанную аллокацию в 50%, к сожалению сидим без хеджа даже на эту часть портфеля, поймать момент для его открытия когда сначала летит борт США, потом улетает без комментариев, далее Трамп говорит что это был крутой визит, а потом журналист выдает об эскалации и каждое событие рынок показывает волатильность в 2+% слишком сильно спутывает карты, вероятно на одной из условно-позитивных новостей я бы закрыл хедж в минус. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 108 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 220 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 244 000р Мастер-счет Одновременно с перечисленными поводами для беспокойства классически улетает в бездну рубль, в лице нашего дорогого $CRU6 стал также достаточно рандомно волатильным - сложно вычленить каких-то постоянных воздействующих участников, движения стали в последний месяц очень хаотичные. И падение рубля никак не конвертируется в условный позитив для рынка акций - ведь доходность в 16 годовых в рублях в ОФЗ с падающим (условно) на 12% в год рубле + инфляции равна в лучшем случае нулю, а экспортная выручка большей массы компаний на мосбирже растет. Дальше будет не менее волатильно, и дай Бог чтобы эта волатильность не была дальше плодом одного-двух заголовков с переставлением рынка на 1% и дальнейшим рандомизированным движением - ведь в механике и объеме автоследования мы не можем даже попробовать в этом поучаствовать, нам нужны более органические движения💛
30
31
Cocklomax
Cocklomax

24 августа

Рынок продолжает двигаться в дополнительные сессии (спасибо дорогой бирже!), перекрываться на выходные казалось опасно, так как в пятницу мы закрывались достаточно хорошо, однако за торги выходного дня и утреннюю сессию рынок прошел практически 3.5% и мы были со связанными руками, сейчас нет повода ни с текущих перекрывать позиции, ни закрывать, ни увеличивать, потому мы только и можем что оставаться с 50% позиций. &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 108 500р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 222 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 291 000р Мастер-счет К сожалению эту вспышку мы вынужденно пропустили из-за особенности торгов на мосбиржи, ждем новых вводных, ищем другие возможности, готовимся действовать в обе стороны при возникновении сетапов 💛
Card image 1
26
27
Cocklomax
Cocklomax

19 августа

Рынок достаточно разнонаправленно двигается, часто реализовывает движение утром на неликвидной сессии, а потом стоит, остаемся в комфортной загрузке 50%, хеджи все отцепили и ищем новые возможности. Торговли у меня стало мало в том числе и на личных счетах - только короткие небольшие сделки в не очень большом количестве - рынок свой настрой может менять по несколько раз а день &Cocklomax. Фьючерсы и Акции 112 000р Мастер-счет &Cocklomax Подрасправил Плечи 229 000р Мастер-счет &Cocklomax Плечи и Фьючерсы Big 4 400 000р Мастер-счет Радует обновление в карточках автоследования, которые теперь показывают чистую реальную доходность - теперь нет странных отвязанных от реальности цифр эффективности "мастер-счета" из просадки еще выбираться и выбираться, но лишнего риска как в июне мы брать на ровном месте не будем, только при более четких сетапах💛
36
37